Connect with us

Edukasi Trading

Menguji Sistem Trading dengan Back dan Forward Testing, Manakah yang Lebih Baik?

Sebaiknya kita menguji Sistem Trading sebanyak dua kali. Satu kali dengan Back Testing lalu dilanjutkan dengan Forward Testing.

Diterbitkan

on

Suara Pakar - Menguji Sistem Trading
Menguji Sistem Trading dengan Back dan Forward Testing, (Sumber: Day Trading The Chart)

Suarapakar.com – Setelah membuat Sistem Trading, proses selanjutnya adalah menguji terlebih dahulu sistem trading tersebut sebelum menggunakannya dengan uang beneran.

Ada dua cara untuk menguji sistem trading yaitu dengan Back Testing dan Forward Testing. Apa perbedaannya? Bagaimana kelebihan dan kekurangan masing-masing? Mari kita simak ulasan berikut ini untuk profit konsisten Anda:

Back Testing

Di sini Sistem Trading diuji menggunakan data harga historis. Caranya bisa menggunakan paper trading (simulasi trading) menggunakan data tersebut. Bila menggunakan MetaTrader, bisa menggunakan fitur Strategy Tester.

Adapun Kelebihan Back Testing, adalah cocok untuk pembelajaran, dimana kita bisa cepat melakukan tweaking (perubahan) pada Sistem Trading supaya maksimal. Kelebihan lainnya dapat dilakukan pada saat market tutup, sehingga lebih nyaman dan fokus untuk pembelajaran. Sementara kekurangannya, yakni karena menggunakan data historis, tidak dapat merasakan ‘feel’ pada market.

https://bit.ly/kodesuarapakar

Baca juga: Trader Wajib Tau, Berikut Fungsi dan Manfaat Drawdown dalam Trading

Forward Testing

Di sini kita menguji Sistem Trading pada real market. Caranya bisa dengan menggunakan paper trading (simulasi trading). Bila menggunakan MetaTrader, bisa menggunakan akun demo.

Kelebihan Forward Testing, yaitu cocok untuk menguji lebih lanjut bagaimana kinerja Sistem Trading pada kondisi real pasar yang dinamis. Sedangkan, kekurangannya karena menggunakan data real market, proses mengujinya lebih lama. Minimal perlu beberapa bulan supaya yakin dengan kinerja Sistem Trading tersebut.

Dari kedua sistem ini, manakah yang lebih baik? Back Testing atau Forward Testing? Jawabannya, sebaiknya dilakukan keduanya.

Pertama menggunakan Back Testing, lalu dilanjutkan dengan Forward Testing. Setelah itu, baru kita bisa menggunakan Sistem Trading pada real market menggunakan uang betulan.

Hasil Forward Testing Cenderung Lebih Jelek dari Back Testing

Biasanya kalau kita menguji sistem trading yang sama, hasil di Forward Testing cenderung lebih jelek daripada Back Testing. Hal ini adalah kondisi yang lazim.

Namun, kenapa hal itu bisa terjadi? Perlu diingat bahwa Back Testing menggunakan data harga historis, bukan real market. Di sini Kita tidak akan menemukan:

  • Fluktuasi harga. Dalam Back Testing data harga bersifat statis, tidak bergerak sama sekali. Dalam kenyataannya, harga selalu dinamis. Data harga ini berubah-ubah setiap saat. Misalnya kita menggunakan indikator Moving Average, bisa jadi sebelum candle closing, indikator Moving Average sudah death cross, tapi saat penutupan jadinya malah tidak death cross.
  • Saat volatilitas harga naik tajam, spread bisa melebar jauh. Hal ini akan mempengaruhi keuntungan dan kerugian yang didapat.
  • Saat volatilitas harga naik tajam, slippage di broker juga melebar. Hal ini akan mempengaruhi keuntungan dan kerugian yang didapat.
  • Di real market, kadang ada delay di server broker, sehingga closing atau opening posisi bisa terlambat (Recount)
  • Di real market, stop loss lebih sering kena, terutama di long wick candle
  • Di real market, Anda berhadapan dengan trader lain, institusi, market maker yang lebih kuat modalnya. Mereka bisa mengambil trading melawan posisi Anda.

Oleh karena itu, sebaiknya kita menguji Sistem Trading sebanyak dua kali. Satu kali dengan Back Testing lalu dilanjutkan dengan Forward Testing.

Berita Populer